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Joe2024-04-28 20:24:03

此题目，为了gain the arbitrage profits, 我要怎么操作？long the underlying bond, & short the future?

回答（1）

suzhan2024-04-29 22:18:36

同学你好，关于arbitrage opportunity，其逻辑就是对比现货的价格和期货的价格，然后低买高卖的策略。

这道题因为是现货价格算出来低于期货价格，所以其套利的机会就来源于做多现货然后做空期货。

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