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胡同学2024-04-28 15:46:25

第9题，如果是利率二叉树+floating coupon bond的话，这个spread怎么求解？

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回答（1）

wendy2024-04-29 23:21:14

同学，你好
如果是floating coupon bond，我们的计算思路也是一致的，先求出公司债的价格，在根据价格和每期的现金流进算出IRR。再求出国债的价格，根据国债价格和现金流计算出国债的IRR。
两个IRR分别等于两个YTM，把他们相减就得到了spread。

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