胡同学回答（1）
最佳
suzhan2024-04-29 22:29:51
suzhan同学你好，你的分析是正确的。 OAS就是考虑了含权债券对于价格影响而对收益率进行的调整。 所以新的discount rate = spot rate + OAS ， 同类同期限同性质的债券OAS越大，折现率大，价值自然就越低。
Bond1和2都是callable bond，是同类的比较。 如果一个是callable，另一个是putable，其实就不存在比较两者是overprice还是underprice了，因为没有可比性了。
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