胡同学2024-04-28 09:19:26
胡同学第二题， 波动率对不含权债券的估值没有影响吗？ 利率二叉树变得更加spread out或者 convergo to implied one- year forward rate 对不含权债券估值无影响
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wendy2024-04-28 21:27:00
wendy同学，您好，
如果严格按照数学公式推动，波动率对不含权债券的估值时会产生影响的，但是这个影响非常小。
其次，很多时候我们在金融建模的时候会结合实际简化公式，你可以试想一下，市场波动率较大的时候，对不含权的国债其实影响很小，基本相当于没有，尤其是与含权债券对波动率的敏感度对比起来，不含权债券受波动率的影响确实要小很多。
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所以这个结论是按照现实情况来的，不属于模型假设啥的，对么
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是的，同学，这个是结合了现实情况的近似，不是完完全全的数学推动
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