Jackson gogo2024-04-27 15:10:32
Jackson gogoQ4， two-year corporate bond ，为什么不是使用一个两年期的利率进行折现，而是使用2年利率折一年，然后再用1年利率折一年？
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suzhan2024-04-27 17:58:42
suzhan同学你好，这道题的解析中，对于折现率的使用，一年期Discount rate1=spot rate1 + spread =2.25%+0.65%=2.90%； 二年期的Discount rate2 = spot rate 2 +spread = 2.70%+0.65%=3.35%，最终的公式如图所示。 所以没有出现两年期利率折现一年，再用一年期折现一年的情况。
同学可以根据本题思路再看一遍解析加深印象，这类题目应该就不会再有模棱两可的地方了。
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