Damon2024-04-26 07:10:04
Damon第三题：第一个错误是因为如果要计算Effective Convexity是需要V-，那么V-应该由在spot curve 上减去50bp 并新建出的树得到估值才能算是V-，这个理解对吗？但是我在想如果在spot curve下调50bp，那对于整棵树其实也是下降了50，那么每个点下降是不是也是正常的，并没有影响结果啊？然后关于OAS，他和这里的V- 不一样，因为他的定义就是Constant spread在每一个node上面，我这个理解对吗？
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wendy2024-04-26 22:23:55
wendy同学，你好。
spot rate变化也会导致二叉树利率发生变化，但这个变化不是直接增加或者减少在node节点上的，你可以一下我给你拍的这张图，体现了spot rate与二叉树节点node上利率的关系。
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