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Wa仔2024-04-25 23:00:47

老师，所以在算arbitrage profit的时候都要折回到0时刻算现值对吗？

回答（1）

suzhan2024-04-26 08:33:35

同学你好，你的理解是对的，arbitrage profit是即时定价的数据，所以最终是要计算到0时刻的价差。 因此不论以什么方法计算，最后折回到这个时间点就可以了。

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