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130****76832024-04-25 19:39:27

这里case第二小问说的是不正确的，答案怎么给了正确的呀？

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回答（1）

suzhan2024-04-26 08:49:23

同学你好，第二小题问的是不正确的是哪个选项， 关于Vega的表述肯定是错误的，因为OTM的option，波动率是很低的，Vega应该和期权价值成正比，也即Vega的值随着期权从OTM到ITM是逐渐增大的。 所以Vega的表述错了，那么这道题应该选A。

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