185****05202024-04-25 17:17:29
185****0520哈喽 q5的b选项怎么理解，改为变动吗，但是根据active risk 公式，同增同减呀
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-04-26 14:14:43
爱吃草莓的葡萄同学你好。Q5说的是，如果 Frazee 在 W 基金的投资组合构建中添加他正在考虑的假设很可能会导致什么。
B选项说的是信息比率对于主动风险水平不变，这句话就是错的。IR=α/TE，TE变，IR也会变。
考虑的假设是对单个板块的权重进行限制，这就使得TC降低，达不到最优水平。比如当前A板块被低估了20%，但是每个板块的权重限制在5%，你无法达到最优的水平，降低了积极主动的程度。
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