185****05202024-04-25 16:20:47
185****0520哈喽 q6的relative VAR 怎么是active risk及tracking error
回答（1）
最佳
Alvis2024-04-26 13:11:19
Alvis同学你好。Relative VaR是指在投资组合与某个基准（如市场指数）相比的VaR（Value at Risk）。相对VaR关注的是投资组合相对于基准的额外风险。
Active Risk是指投资组合经理通过主动管理带来的风险，它与被动管理相对，衡量的是投资组合的超额回报波动性。
Tracking Error是指投资组合的回报与基准回报之间的差异。
因此，相对VaR可以被视为一种衡量主动风险的指标，它反映了投资组合相对于基准的潜在损失。同时，跟踪误差也是衡量主动风险的一种方式，它关注的是投资组合回报与基准回报的偏离程度。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片