185****05202024-04-25 16:19:58
185****0520哈喽 第二题的c怎么理解呀
回答（1）
Alvis2024-04-26 11:50:13
Alvis同学你好。这是由于市场的真实波动性低于预计的波动性所导致的，那么就会在不超过VaR的情况下产生大量损失。
VaR=μ-z*σ，我们计算的波动率是基于过去5年的历史数据计算得到的，假如是10%，如果去年市场波动率为1%，那么是不是实际VaR相比理论VaR损失更小呀，也就是说每天都可能有亏损，但是都突破不了理论的VaR。
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