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18****602024-04-25 14:04:45

这道题不理解，为什么是beta=0，为什么是金额除以beta？

回答（1）

Alvis2024-04-26 11:22:16

同学你好。我们这里是市场中性策略呀，要确保组合的市场风险为0，不受市场风险的影响。

PEP市场风险是0.65，KO是0.55，现在做空1 million的PEP，那么为了确保市场中性，即组合市场敞口为0，也就是-0.65*1+0.55*$=0，这样解出$就是配置KO的资金。

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