188***072024-04-24 22:33:52
188***07这里的risk下降，CVA应该下降吧？
回答（1）
suzhan2024-04-24 22:57:44
suzhan同学你好，你是对的。这应该是课堂中的笔误。
CVA是 present value of expected loss 的和，又expected loss= LGD*POD = Exposure*（1-rr）*POD.
通过公式就可以知道， 风险下降源于rr上升，rr上升推导出expected loss减少，所以CVA也下降。
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