185****05202024-04-24 16:21:17
185****0520哈喽 q4的jeffinsin讲一下
回答（1）
最佳
suzhan2024-04-25 13:28:50
suzhan同学你好，本题第四问可以借助BSM model和volatility skew的图形来理解。
关于Jeffinsin的表述，考虑call option何时价格上涨， 由此可知在In the money的情况下，call option的价格上涨，结合图形，在ITM call的情况下，volatility是增加的。 所以shape是肯定会变陡峭的，不会保持similar。
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