陈同学2024-04-23 23:18:24
陈同学什么时候折现率都相乘，什么时候spot rate是次方
回答（1）
suzhan2024-04-24 12:52:36
suzhan同学你好，这道题考查的是spot rate的用法。 Spot rate是即期的利率，每一期都是各自的spot rate。 如本题，Time0时刻的一年期即期利率是1.5%，Time1时刻的一年期即期利率2.8853%，Time2时刻的为1.6487%。所以要折现的time0时刻，就是每一段利率的折现，所以折现因子为 1/(1+1.5%)(1+2.8853%)(1+1.6487%)。
关于什么时候为次方或者三次方等以幂的形式出现，取决于spot rate时候变化，如果上述三段时刻的spot rate均为1.5%，那就是1/（1+1.5%）^3.
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