two2024-04-21 04:39:21
twoAPT假设对个体风险没有补偿，那它做回归的时候是怎么去选择不同的portfolio的，难道它是假设市场上所有的组合都符合一个APT方程？
回答（1）
Huang2024-04-22 00:11:43
Huang同学你好，
APT模型是通过横截面数据先得到方程。
𝐸 𝑅𝑃 = 𝑅𝐹 + 𝜆1𝛽𝑃,1 ， 就是说𝜆是通过横截面数据得到的，但是单个组合的beta是不同的。
构建模型时选择数据可以有一些筛选，例如选择资产规模，组合的类型，因子上的选择。
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