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ZZX2024-04-17 10:19:04

请问这里只有陡峭和平缓两个可能性吗？没有上下平移吗？

回答（1）

wendy2024-04-20 23:21:42

同学，您好
这边讨论的是用CDS套利，即一买一卖，因此变陡峭或者平坦才会使得长端与短端一买一卖从而套利。
如果平行移动，同时credit spread 上升,则长期与短期的信用风险都变大，意味着我们要同时买入长期和短期的CDS，这样不是套利了。

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