Joker2024-04-16 21:51:19
Joker请问老师，在pricing时候，90天时点的reset date上面值不是为1吗？在这里为什么又是f1+1了呢？
回答（2）
Evian, CFA2024-04-21 01:54:13
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
站在 t时刻，未来90时间点上的现金流是f1+1，这个是0时间点期初定好的
等时间到了90时刻，我们站在90时间点，此时f1发放，浮动利率债券价格回归面值
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到底什么时候是1，什么时候又是f1+1呢？
Essie2024-04-21 23:41:41
Essie同学你好，
站在付息日，就是1，这个1代表未来现金流折现求和的现值为1，而f1它已经到手了就不作为未来现金流考虑了
站在两个付息日之间，那么下一个付息日对应1+f1，因为1和f1都是未来现金流
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