天堂之歌

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闷同学2024-04-14 22:08:48

Q3,A选项说能随时交易。但是BSM有一个假设是说option应该是欧式,那就是只能到期行权。这两个不是冲突的吗?

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回答(1)

Emma2024-04-22 16:07:21

同学好,这题考察的是BSM的assumptions,其中Assumption 1: Trading is possible at every instant. 说的是the underlying instruments.不是期权,所以和另一个假设并不冲突的。为方便你更好地学习,我翻了一下原版书,把原版书内容分享与你,详见下图。
祝早日通过CFA

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