Ozr2024-04-14 18:01:59
Ozr这里future curve没有变的话，说明没有roll return吧
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-04-15 11:56:57
爱吃草莓的葡萄同学你好。这里说的identical futures curve不是说期货曲线起点与终点在一水平，并不是同学想的那样。这个意思是说在20×1年7月你可以从市场上得到一条一年期的期货曲线。等到一年过去了，到了20×2年7月，你又从市场上得到一条期货曲线，巧的是这条期货曲线与去年的期货曲线一样。
但是你在20×1年7月1号买入期货，时间是1年。在20×1年7月的这一条期货曲线是backwardation状态，说明roll return是正的。那段话对于本题而言是干扰，重要的是你看20×1年7月1号这一条期货曲线的数据。
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