Evian, CFA2024-04-21 23:31:34

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

interest rate option是以利率为标的资产的期权
以call为例
0时刻签订，并定好1~4的FRA为X
1时刻到期，long方选择是否行权
如果行权，1时刻到期以X借钱，4时刻还本金利息or收到本金利息
ong方和short方的结算发生在4时间点

以题目截图信息为例
5.15时刻签订，并定好6.15~9.15的FRA为X
6.15时刻期权到期，long方有权利选择是否行权
如果行权，6.15时刻到期，long方以X（就是定好的FRA）借钱，9.15时刻还本金利息or收到本金利息
long方和short方的结算发生在9.15时间点
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~