Huang2024-04-15 16:45:04

同学你好，
BG检验中用于F 检验就是检验是否存在序列相关性（Serial Correlation），自由度是n – p – k – 1
你说的n  – k – 1自由度是指的Testing Joint Hypotheses for Coefficients吧。
BG检验中用于F 检验分母是除以n – p – k – 1
这两个检验不同，在Testing Joint Hypotheses for Coefficients，是q表示的number of restrictions
在BG的F检验，是p表示的number of lags，这里减去p是因为考虑了滞后项。
一个是q，一个是p。
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