Ozr2024-04-13 22:36:57
Ozrseasonality不是我们在autocorrelation 那里讲到过的ut和ut-4有关的那个吗？ 怎么这里只要F test显著就是季节性了呢？
回答（1）
Huang2024-04-15 17:00:40
Huang同学你好，
根据题干就能看出这个不是AR模型，是哑变量的线性回归，因为总共12个月，自变量里面有11个月。
在多元回归中，如果F检验显著了，就认为overall 回归方程是成立的，所以就存在季节性。
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