麦同学2024-04-13 12:42:53
麦同学计算了30天的yield spread，按照30天spread的变化趋势进行排序，并做出longshort策略，这个不是时间序列战略吗？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-04-15 10:52:39
爱吃草莓的葡萄同学你好。同学你意思与翻译都弄错了。
本题在案例中描述的是，选择12只债券，然后计算每只债券30天的收益率利差，然后将这12只债券的利差按大小顺序排列。这里面并不涉及时间序列问题，都是同一时间，是一个横截面问题，即同一时间不同变量。
如果是时间序列问题的话，应该是同一变量不同时间。例如A公司过去12个月月度收入，这就是一个时间序列问题。
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