Ozr2024-04-13 10:38:03
Ozr但是因为unit root, Xt-1 - Xt-2=b0+ut-1? 感觉带进去Xt - Xt-1 又可以化简...?
回答（1）
Huang2024-04-13 22:47:24
Huang同学你好，
Xt = b0+ b1*Xt-1 + et
Xt -Xt-1 =b0+ (b1-1)*Xt-1 + et
如果要带入Xt-1 = b0+ b1*Xt-2 + et-1
Xt -Xt-1 =b0+ (b1-1)*Xt-1 + et 就变成了：
Xt -Xt-1 =b0+ (b1-1)*（b0+ b1*Xt-2 + et-1）+ et
这个没简化计算。
而且原方程本来就是研究是否受到前一期的影响，所以用一阶差分的方式来判断。
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