180****89392024-04-11 23:00:42
180****8939有点不理解为什么美式期权提前行权有可能会有好处呢？第一期的价格明明也是二叉树波动的假设价格呀
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Emma2024-04-19 16:26:41
Emma同学好，对于美式期权，的确有可能会有提前行权的好处，例如，你买了一个美式看涨期权，执行价格为50元，到期日为1年，假如一个月后，这个股票价格突然由50元疯涨到1000元，之后就一直下跌，直到到期日，那么你在股价最高的时候（也就是这里假设的一个月后）行权获得的收益最大，大于在到期日行权获得的收益，这就是提前行权获得的好处。所以美式期权二阶段的二叉树的计算涉及判断c+和c+´ 的大小，这是常考点和易错点，一定要掌握哦。
祝早日通过CFA考试，证书在等着你哦~
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