130****76832024-04-11 22:09:27
130****7683老师，这里是否可以理解为floating rate就是 benchmark rate+Z spread？
回答（1）
wendy2024-04-19 20:00:54
wendy同学，你好，不是哦。
1.这里的CR是指的浮动利率债券的票面利率，CR=基准利率（一般为libor题目中会给出）+固定息差（2%）；
一般这里的2%题目会给，用于计算浮息债券的coupon，这里的浮动一般指的是基准利率也就是LIBOR的浮动。
例如这里老师计算的期末1090=1000+1000*（7%+2%），1080=1000+（6%+2%）
2.同学你这里提到的Z spread指的公司债和国债spot rate的差，两者并不是一回事。
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谢谢！
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同学，不客气，祝你考试顺利通过。
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