木同学2024-04-11 22:06:55
木同学为什么选C呀？
回答（1）
Huang2024-04-12 18:14:15
Huang同学你好，
题干里面说的是Thompson 的策略有比较高的尾部风险，并且有capital的需求。
A，只有0.2的beta了，意味着风险较小。
B，Long only是没有大量尾部风险的，因为long 策略的损失是有限的，不像short尾部风险那么大。
C， selling insurance and writing options 会有较大的尾部风险，并且如果策略失败了，就会需要大量的资金来填补。
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