185****05202024-04-10 15:20:08
185****0520哈喽 q5能讲一下吗
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-04-11 11:24:38
爱吃草莓的葡萄同学你好。本题对应的原文说选择12个3A评级公司债，按照收益率与无风险利率的利差排序，然后做多最大利差的债券，做空最小利差的债券。因为最终利差都会趋于均值水平，最大利差的将会缩小（价格上涨），最小利差的将会扩大（价格下降）。这种操作是横截面的动量策略，是在同一时间，不同债券之间进行操作。
如果是B的话，那么就是在同一债券不同时间进行操作。A的话通常是管理期货（managed futures）。
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