魏同学回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-04-10 14:06:16
爱吃草莓的葡萄同学你好。同学你说的原则上是一个硬币的两面，都算对。例如在5%下一天的VaR为10%，表述为在一天的时间里，在5%的概率下，最小损失为10%；另一种表述为在一天的时间里，在95%的概率下，最大损失为10%。
但是有的题目认为第二种表述应该为最小收益为-10%而不是最大损失为10%。因为在收益率分布中，往左边是损失，往右边是收益。
因此，如果碰到VaR的表述或者VaR的表述出现两个相同意思的，最好根据定义判断，即在一定期间下小概率的最小损失。
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