Wayne's2024-04-08 13:42:00
Wayne's这里给的违约probability是指hard rate还是直接可×exposure的POD啊？
回答（1）
轻语2024-04-08 21:35:21
轻语你好，同学。
这里的probability是hazard rate，与上一期的POS相乘得当前期的POD。POD*LGD=EL
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怎么区分它指的POD还是Hazard rate？
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case 或提干信息一般会给出这个POD是hazard rate的信息。若没给，case里有说是risk-neutral POD，那么这个POD也是hazard rate。
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