魏同学回答（1）
Huang2024-04-07 22:33:09
Huang同学你好，
这一题是问的把 Fund W 和 Benchmark组合成一个新的组合，计算这个新的Sharpe ratio。
考点是，
squared Sharpe ratio of an actively managed portfolio is equal to the squared Sharpe ratio of the benchmark plus the information ratio squared
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片