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你同学2024-04-06 23:58:44

但是这里在前面的章节里不是说 如果spot curve是向下倾斜的，forward curve位于spot curve的下方吗？

回答（1）

轻语2024-04-07 22:06:09

这里的红色和蓝色曲线都是sport curve ，蓝色那条线是考虑了流动性风险，红色那条线没有考虑流动性风险，所以蓝色的线比红色的线高。
当spot curve 向下倾斜时，forward curve 是位于spot curve 下方。没错。第(3)点，当短r下降时，f(1,1)<S2<S1.

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