闷同学回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-04-07 15:51:03
爱吃草莓的葡萄同学你好。max drawdown虽好，但是也不能更改要求呀。case中明确了两个标准，一个是variance，一个是 risk-adjusted return with the expectation of large negative events。第二个指标的意思是具有大型负面事件预期的风险调整后收益，这就是索提诺比率。索提诺比率与夏普比率相似，只不过索提诺比率使用的是下行标准差，衡量负面影响。如果第二个标准只说risk-adjusted return，那么就是选择夏普比率了。然而同学去掉案例要求的标准自己找个指标来衡量这不就错了吗。
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