魏同学回答（1）
Huang2024-04-06 22:51:12
Huang同学你好，
CVaR是尾部的平均风险，例如算出了普通的0.99 的daily VaR 是1000， 也就说有1% 的可能性最小亏损时1000，那么有1%的可能性损失是远大于1000的。CVaR就是这1%的尾部的平均损失，也就说尾部的平均风险。
因为普通的VaR 算出来的只是一个点，这个CVaR就是算来的尾部那1%的平均值，就更加的考虑了尾部的极端风险。
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