水同学2024-04-06 11:08:54
水同学另类，HF，Q8投委会成员的第一个考量是结合的组合方差需要小于当前组合的90%； 首先第一个条件，结合后的组合方差小于当前的90%，也就是说结合后的组合方差需要小于90%*7.95%^2 怎么计算
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爱吃草莓的葡萄2024-04-07 13:33:16
爱吃草莓的葡萄同学你好。以两资产组合为例，组合的方差等于资产A的权重的平方乘上资产A的方差，加上资产B的权重的平方乘上资产B的方差，加上两倍资产A的权重乘上资产B的权重乘上资产AB之间的协方差。
在本题中，已经告知了新组合的标准差，因此不需要用上面的组合方差公式计算。如果没有告诉那么就需要按照上面的公式计算。
7.22、6.94与7.17就是当前组合加了20%的对冲基金策略构成的新组合的标准差。当前组合的标准差就是7.95。
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老师能把文字用公式表达和说明吗？看不懂
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组合方差公式如下，一级组合内容
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老师这是第几章的内容呀？完全没有印象。基础课讲义有这内容吗？谢谢
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同学你好。组合方差的计算是一级数量与组合的内容，索提诺比率、夏普比率也是一级数量与组合中的内容，回撤指标在一级另类中出现过，这三个指标在二级另类投资对冲基金模块最后有出现。
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