Z2024-04-04 18:22:53
Z这两个指标，为啥分别是一阶导和二阶导？还有为啥要把这两个指标相加？
回答（1）
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轻语2024-04-04 19:54:59
轻语delta = (C1 - C0) / (S1- S0) , 假设C是y，S是x，从公式可以看出delta 类似于斜率，即一阶导数；
gamma = (delta1 - delta0) / (S1 - S0), 也就是delta对S再求一次导数，所以说gamma是期权价值对于股票价格的二阶导数。
期权价格与股票价格的变动关系并不是线性的，为了反应非线性的变动部分，要用到二阶导gamma。
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