18****21
回答（1）
Huang2024-04-05 00:57:33
Huang同学你好，
一阶差分，是等式两边都减去一个自变量，这里的自变量是X t-1
这个是等式两边都同时减去X t-1, 等式两边减去一个相同的数才保证正式依旧成立。
你说的一边减去X t-1， 一边是减去X t-2，这个肯定是不行的。
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讲义上写的，定义一个新的变量y_t = x_t - x_(t-1)，那如果ar(1): y_t = b0+b1*y_(t-1), 展开就是x_t - x_(t-1) = b0+ b1*[x_(t-1) - x_(t-2)], 请问我哪里理解的不对呀？
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因为原等式是Xt = b0+b1 X t-1，这个里面是没有Y t的
然后等式两边同时减去 X t-1，等式变成：
Xt- X t-1 = b0+（b1-1） X t-1
然后把左边的Xt- X t-1 这个命名为Y t，也就是说把X的当期和前一期的差看作成Y t
第二行写的：Thlis is an AR(1) model yt, = bo + b1 yt+1 +e, 这个应该是写错了。
原版书中写的我截图放下面了，因为我们的目的还是看原等式是Xt = b0+b1 X t-1是不是有covariance stationary， yt 只是一个中间项。
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