18****21回答（1）
Huang2024-04-05 01:22:31
Huang同学你好，
AR模型的standard error是1/根号T，T is the number of observations in the time series。通常情况下，随着时间序列长度
T 的增加，自相关系数的估计标准误差会减小，因为更多的观测值可以提供更多的信息来估计自相关性。
差异是通常那个s/根号n的standard error 是估计样本统计量与总体参数之间差异的标准误差。
AR模型的standard error是自回归系数估计值与真实自回归系数之间的差异。
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