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天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

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Z2024-04-02 22:56:37

为啥不选择C？

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回答（1）

最佳

轻语2024-04-03 18:40:08

选项前面有一个present value，也就是后面两项相减之后再折现，那第一项就只能是future price，而不能是spot price。
看涨期权公式是 c = S0*N(d1) – X*N(d2)*(e^-rT).

即  c = (e-rT) * [F0(T)*N(d1) – X*N(d2)].

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