Ozr2024-03-29 19:23:17
Ozr请问不含权的duration，我们平时画的这个图，看上去是down duration看上去更加steep?
回答（1）
轻语2024-03-30 19:47:30
轻语同学，你好。单边久期用来衡量含权债对利率的敏感性。对于callable bond ，其one-side up-duration > one-side down-duration ；
对于 putable bond , 其one-side down-duration > one-side up-duration ；
对于不含权债，其one-side up-duration = one-side down-duration。
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