Ozr2024-03-29 11:46:43
Ozr如果vol上升，Pcallable下降，Option Adjust Spread不应该上升吗，这里为什么是下降？
回答（1）
轻语2024-03-29 16:57:46
轻语同学，你好。根据公式option cost = ZS - OAS call ，ZS不受利率波动的影响，而option cost 随波动率增加而增加，所以当波动率增加时，OAS call下降。
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