水同学2024-03-29 06:29:46
水同学组合，MA2-Q44 Based on Hunt's analysis, the factor risk premium of the Latin American ETFs is closest to:
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爱吃草莓的葡萄2024-04-01 11:48:18
爱吃草莓的葡萄同学你好。本题定位在表三上面一段的第二句话，考察CML或APT或类似CAPM的知识点。
定位的那句话说了，两个都是完全分散化的组合，都是单因子且一样。是不是联想到CAPM，单因子，完全分散化。只不过CAPM中是市场因子而此处可能是其他的系统性因子。
因此根据CAPM与表三的数据可以得到两个等式。5.85%=rf+0.75*RP与7.37%=rf+1.15*RP，两个式子相减相除即可解得RP（风险溢价）。
CAPM: E_r=rf+β*market risk premium；在APT（单因子）中：E_r=rf+F*risk premium
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