Z2024-03-28 22:44:58
Z这个量化公式在课件哪里讲到过？
回答（1）
轻语2024-03-29 10:44:50
轻语同学，你好。这是一个对冲策略，三个不同到期期限的期权都可以用来对冲股票头寸，只要使股票头寸和期权头寸的价值波动相等，方向相反。选择数量相符的选项即可。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
股票 和 期权 之间的量化关系 1/delta，这个是怎么推导出来的？
- 追答
-
同学，你好。比如delta=0.1，即股价变动1元，期权价格变动0.1元。要使期权头寸变动等于股票头寸变动，是不是期权数量要是股票数量的10倍。也就是1/delta。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片