Z2024-03-28 22:41:10
Z公式是图一那样子，怎么图二又是5000*（1/delta）？ 那么每股股票 与 看涨期权，到底是什么公式关系？
回答（1）
轻语2024-03-29 10:39:19
轻语同学，你好。一股股票需要1/delta个看涨期权来对冲，所以5000股股票，需要5000*（1/delta）个看涨期权来对冲。这里体现的是对冲的策略，当股价波动时，看涨期权的价格也会波动。对冲是使股票头寸和期权头寸的价值波动相等，方向相反。
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这里的对冲策略，为啥不是看跌期权，而是看涨期权？
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同学，你好。题目选项用的call option。
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你这回答跟没回答一样的，我问的是为啥不用看跌期权？看跌期权也是可以用的么
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可以用。
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