水同学2024-03-28 22:05:56
水同学衍生，MA1-Q36 A strategy to exploit the arbitrage opportunity in the 10-year US Treasury note futures contract would most likely include:
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轻语2024-03-29 16:13:47
轻语同学，你好。这一题的定位信息在最后一段。考察利用期货和现货如何套利的问题。
解体思路：最后一段给出了当前的期货价格低于无套利的合理的远期价格。说明市场上期货价格偏低，现货市场价格偏高。可以做多期货，同时卖出现货。卖出现货得到的资金可以以无风险利率借出。
所以这一题选C。
A,卖出期货合约，不对，应该是买入期货合约；
B,套利获得的利润，并不一定要用来投资。B不对。
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老师是考察：Reverse Cash-and-Carry Arbitrage吗？老师，我怎么判断是在期初套利（截图左边）还是在结算日套利（截图右边）？谢谢
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同学，你好。在期末需要平仓和归还资产，属于期现套利。
结算日套利，是指在结算时，由于某种交易规则而存在套利机会。
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老师是考察：Reverse Cash-and-Carry Arbitrage吗？谢谢
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是的。reverse cash-and-carry arbitrage 是指期货价格偏低，卖出现货，持有期货套利；
cash-and-carry arbitrage是指期货价格偏高，卖出期货，持有现货套利。
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在期初套利（截图左边）和结算日套利（截图右边）有什么区别？如何判断是期初套利还是结算日套利？谢谢
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同学，你好。截图左边是在期初要进行的操作，并不是期初套利；同样，截图右边是在期末要进行的操作。
结算日套利上面已经讲过了。
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