Ozr2024-03-27 22:04:09
Ozr基础班课件写着，Break even inflation rate = zero coupon default free nominal bond yield - zero coupn default free real bond, 请问nominal 不就等于 rf+theta+pai了吗？那不就已经包括break even inflation rate(θ+pai)了
回答（1）
Huang2024-03-28 15:47:01
Huang同学你好，
短期的inflation是θ，长期的break even inflation rate是在短期的基础上加上一个pai，就是θ+π
名义的无风险利率是real default-free（l) 加上inflaiton。
所以图上面那个公式分母是（1+l+θ+π)就是1+名义的无风险利率。
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