Ozr2024-03-27 14:37:16
Ozrfundamental模型回归的话，是根据当前求出来的b1,b2,b3 etc, 倒求Absolute value F1, F2, F3, 然后以后这个模型的变量就是其他公司/其他时间的b1, b2, b3 (其他)，然后带进去求Rp吗？
回答（1）
Huang2024-03-27 23:35:24
Huang同学你好，
你的理解是对的，
先根据Standardized beta 和横截面数据的Return， 做回归得到Factor F。
然后再把目标的b1，b2带到公式中算出𝑅i。
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