水同学2024-03-25 21:49:36
水同学数量MB1-Q9，Observations 1 and 2 most likely indicate that the first difference of the time series:请老师解一下
回答（1）
最佳
Huang2024-03-25 23:28:59
Huang同学你好，
这一题考察的是Covariance-stationary。
一阶差分：xt-xt-1 =b0+(b1 –1) xt-1+εt，如果b1=1就是有单位根，也就是DF test。
Random walk with a drift 是 b0≠0, b1=1
Observations 1：时间序列中每个连续值似乎都以大致相同的正增量递增，不存在单位根。
Observations 2：指数的一阶差分图显示随时间大致相同的方差。当一个时间序列的一阶差分在时间上具有恒定的方差时，表明该序列是协方差平稳的。
所以答案应该是B.
-----------------------------------
如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，其他同学可浏览及【评论】
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片