淑同学2024-03-25 16:14:02
z spread是zero volatility spread，说明利率波动对Z spread没有影响。但利率波动的确会导致pure bond的价格发生变化，为什么说是零波动呢？
回答（1）
Danyi2024-03-26 18:01:58
Danyi同学你好，
波动率假设里面，volatility只对option有影响，所以不会影响z spread,也不会影响bond price.
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所以Z spread不会波动是一个假设是吗？
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可以这么理解，Z-spread全名zero volatility spread
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